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期權價值

期權價值是指可轉換債券的價值通常會超過純粹債券價值和轉換價值。因為可轉換債券的持有者不必立即轉換。這份通過等待而得到的選擇權(期權)也有價值,它將引起可轉換債券的價值≥max{純粹債券價值,轉換價值},于是有


可轉換債券價值=max(純粹債券價值,轉換價值)+期權價值


期權價值的內涵[2]

期權價值包括兩個部分:一是內涵價值,二是時間價值。


期權的內涵價值是指期權被立即執行時的經濟價值,如果期權被執行時不能產生正的經濟價值,則該期權的價值為零。對于看漲期權,若標的資產的價格高于執行價格,該期權被稱為實值期權;若標的資產的價格低于執行價格,該期權被稱為虛值期權。對于看跌期權,若標的資產的價格高于執行價格,該期權被稱為虛值期權;若標的資產的價格低于執行價格,該期權被稱為實值期權。若標的資產的價格等于執行價格,無淪看漲期權還是看跌期權,都被稱為平價期權。顯然,實值期權的內涵值大于零,虛值期權的內涵值小于零。


期權的時間價值是期權的價值超過其內涵價值的部分。期權的時間價值既反映了期權交易期內的時間風險,也反映了市場價格變動程度的風險。在期權的有效期內,期權的時間價值的變化是一個從大到小、從有到無的過程。一般而言,期權的時間價值與期權有效期的時間長短成正比。

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